Вчерашний скачок в 5-летних кредитных дефолтных свопах (CDS) на американский государственный долг произошел почти на величину третьего стандартного отклонения (2.98), что статистически происходит раз в 700 торговых дней, говорит аналитик Bloomberg Ти Джей Марта. Эксперт оставляет следующие комментарии по этому поводу:

Несмотря на то, что поздно, но тем не менее это стало очевидным, что США наконец-то бросили вызов. Прогноз "негативный" добавляет беспокойства на рынках, снижая степень безопасности в покупках "трежерис". Инвесторам придется искать более качественные активы, чем государственные облигации Казначейства США или Германии.

После вчерашнего решения рейтингового агентства S&P сохранить кредитный рейтинг США на высшем уровне ААА, но с прогнозом "негативный", стоимость CDS на казначейские ноты выросла на торгах в Лондоне на 8 базисных пунктов до 49.33 пункта.

Вчерашний скачок в стоимости CDS, размером в 2.98 стандартных отклонения, рассчитан за период данных с 1 января 2009 года. Теперь стоимость CDS значительно выше среднего значения, которое находится на уровне 42.8 пункта.

Теперь стоимость CDS на казначейские ноты США вошла в диапазон цен августа/сентября прошлого года. Максимум прошлого года был достигнут в феврале на уровне 63.37. Рекордный максимум в стоимости CDS на лондонских торгах был зарегистрирован 24 февраля 2009 года на уровне 100 базисных пунктов. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex