На этой неделе наша торговая система G10 FX Financial Scorecard рекомендует к покупке австралийский доллар, норвежскую крону и японскую иену. К продаже рекомендованы новозеландский доллар, евро и фунт стерлингов (вес лонгов и шортов в % от общего портфеля указан в таблице ниже).

Все входящие параметры, на которых базируется итоговый сигнал модели, говорят в пользу продажи новозеландской валюты. Рекомендация короткой позиции по евро исходит от результатов предыдущей недели (единая валюта технически выглядит перекупленной). Распродажа австралийского доллара на прошлой неделе выглядит чрезмерной. Наша модель рекомендует покупать аусси, несмотря на неоднозначность показаний входящих параметров.

Рекомендации на прошлой неделе привели к совокупному убытку по портфелю в размере 0.2%. Наиболее убыточными оказались рекомендованные короткие позиции в евро и новозеландской валюте. Длинная позиция в шведской кроне позволила заработать.

Прим. Profinance.ru: сигналы модели G10 FX Financial Scorecard формируются (на входе) с использованием 4 параметров:
1. Технический анализ (MACD2);
2. Процентные ставки (однолетние свопы);
3 Премия за риск (подразумеваемая волатильность);
4. Позиционирование участников рынка.

С начала применения модели (октябрь 2010 года) ее доходность составляет 10.5%. Тест на исторических данных для периода с января 2006 года по сентябрь 2010 года показал доходность 67%. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex

Логотип является ссылкой на предыдущий комментарий этого банка