Валютные стратеги BNP Paribas обновили свою еженедельную оценку ситуации на валютном рынке, в подготовке которой используется квантовая модель «STEER», довольно успешно зарекомендовавшая себя с точки зрения точности своих прогнозов. Напомним, что данный банк является пионером использования данного подхода к оценке «справедливости» текущих валютных курсов. Основу данной методики представляет взаимосвязь между процентными ставками, стоимостью акций и цен на сырьевые товары. Ниже приведена таблица с указанием валютной пары, ее текущего курса, «справедливой» цены, дельты между двумя предыдущими параметрами и сигналом на покупку/продажу.

Прим. ProFinance.ru: квантовым называется инвестиционный фонд, торговая стратегия которого основана на количественном анализе. Фонд управляется сложной компьютерной формулой, которая и определяет, какие активы являются привлекательными для инвестиций. В классическом варианте квантового фонда окончательное решение о покупке или же продаже актива принимается исключительно на основании показателей расчетной модели. Однако есть квантовые фонды, в которых управляющий или группа управляющих на основе человеческого суждения может вносить корректировки в компьютерную модель.

Если на позапрошлой неделе абсолютно все рекомендаци модели показали блестящие результаты, но на прошлой неделе к блестящим можно отнести лишь рекомендацию по покупке в паре доллар/иена. Рекомендованная короткая позиция в паре доллар/канада принесла бы убыток. Что касается лонга в паре аусси/доллар, то цель в виде справедливой стоимости на верхней стороне была почти достигнута прежде, чем в последствии цены значительно упали. Рекомендованная на прошлой неделе продажа евро против норвежской кроны в настоящему моменту позволила бы находится в прибыли, но в течение прошлой недели для этого пришлось бы посидеть в ощутимом убытке.

На этой неделе STEER рекомендует оставаться в длинной позиции в паре доллар/иена и рекомендует шорт в паре киви/доллар.  Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex