Скандально известный миллиардер Стивен Коэн, который в 2013 году был признан виновным в инсайдерской торговле и заплатил штраф в размере  1.8 млрд долларов, никогда не стеснялся выражать свое мнение о нехватке реальных торговых «талантов» в Нью-Йорке. Выступая в мае прошлого года на глобальной конференции под патронажем Milken Institute, он заявил: «Если быть откровенным, меня просто поражает отсутствие талантов… Всегда непросто найти настоящих профессионалов, которые составляют лишь скудные 2-4% из общей массы… Ситуация поистине критическая».

Вряд ли можно поспорить с тем, что в Нью-Йорке действительно можно найти огромное множество подходящих кандидатур на получение «престижной» должности и щедрой зарплаты у Коэна. Но в данном конкретном случае можем лишь предположить, что из широкого круга кандидатов бизнесмен выбирает тех, кто готов отсидеть за решеткой вместо своего работодателя… Впрочем, все это лишь досужие домыслы. Тем не менее, один из способов оставить вездесущую инсайдерскую торговлю в прошлом и разрешить проблемы «дефицита талантов» - это просто создать искусственный интеллект, который сделает за вас всю грязную работу. Как пишет Bloomberg, семейный офис Коэна Point72 Asset Management в настоящее время проводит глубокий анализ многолетнего торгового поведения лучших трейдеров с целью имитации типа сделок, благодаря которым команда Коэна в свое время опережала рынки.

По теме: Credit Suisse и UBS: еще не поздно прикупить акции

Point72 Asset Management анализирует огромные объемы данных своих портфельных менеджеров, а также тестирует модели, повторяющие их сделки, сообщают осведомленные источники. Используя рекомендации аналитиков в качестве исходных данных, эксперты также исследуют структуру и параметры сделок: размер позиций, уровень риска и размер кредитного плеча и т.д. Также оценивается время совершения сделок, ценообразование и ликвидность на рынке, отрезки времени, за которые менеджеры формируют позиции. На основе результатов этих исследований модель будет идентифицировать паттерны и копировать сделки. Помимо всего прочего, Point72 экспериментирует с автоматизацией работы исполняющих сделки трейдеров, которые размещают ордера на покупку и продажу с брокерами от имени фондовых менеджеров.

Конечно, стратегию Коэна нельзя назвать уникальной на сегодняшний день, когда спонтанную волатильность на рынке диктуют многочисленные алгоритмические стратегии. Финансовые компании вовсю разрабатывают автоматизированные технологии, облегчающие ведение бизнеса. К примеру, крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates занимается крупным проектом, в рамках которого разрабатывает алгоритмы на основе данных сотрудников в целях облегчения автоматизации управления принятием торговых решений. А  JPMorgan Chase & Co. инвестирует в автоматизированные технологии дл рационализации систем. «Риск автоматизации заключается в том, что программы могут выходить из строя», - говорит Джейсон Кеннеди, основатель лондонской рекрутинговой фирмы  Kennedy Associates. «Когда один компьютер играет против другого, велика угроза столкнуться с явлением в стиле резкого или мгновенного обвала рынка».

Независимо от того, насколько качественным будет искусственный интеллект, созданный Коэном, есть подозрения, что  он не сможет повторить прошлый успех своей команды, ведь ему все время будет не хватать одного ключевого компонента – возможности созвониться с инсайдерами в Dell и получить информацию о квартальных финансовых результатах… Это, похоже, и есть «талант» в понимании Коэна.  Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс