ЦБ РФ разрешил Райффайзенбанку осуществлять управление кредитным риском и рассчитывать нормативы достаточности капитала на основе внутрених рейтингов (ПВР), сообщила пресс-служба регулятора.
Такой подход для количественной оценки кредитного риска Райффайзенбанк сможет применять с 1 февраля 2019 года. Переход на новую модель запланирован в течение 3 лет. Первоначально новые модели банк сможет применить к юрлицам, в отношении которых он ранее составил официальную просьбу. На следующем этапе на ПВР будут переведены прочие кредитные требования, включая клиентов физических лиц.
Международные стандарты оценки достаточности капитала изложены в документе «Базель II». Есть два способа оценить кредитный риск с целью рассчитать достаточность капитала банка.
Первый способ — стандартизированный. В его основе лежат параметры, которые задаются регулятором.
Второй способ основан на внутренних рейтингах (ПВР). Такой способ также известен как IRB-подход. Именно такой подход считается более эффективным, поскольку он позволяет сэкономить капитал и увеличить объем кредитования.
Райффайзенбанк, применяя IRB-подход, рассчитывает в начале 2019 года сэкономить 9.5 млрд рублей или 80 базисных пунктов к нормативу достаточности капитала 1.0.
У банков РФ, активы которых превышают 500 млрд рублей, возможность рассчитывать нормативы достаточности капитала на основе ПВР появилась осенью 2015 года. По состоянию на сентябрь 2018 года в России было около 18 банков, которые потенциально могли применять модель на основе ПВР.
Сбербанк с ноября 2017 года был единственным банком РФ, который применял IRB-подход. Вторым становится Райффайзенбанк. Банк России проверял соответствие кредитной организации применению методик ПВР с января 2017 года.
В январе прошлого года ВТБ 24 направил регулятору ходатайство на применение IRB-подхода. Позже аналогичное желание изъявили Альфа-банк и ЮниКредит Банк.
