Опубликованная в пятницу статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) отражает изменения за неделю, которая завершилась во вторник 19 ноября.
В сегменте инструментов с фиксированной доходностью наблюдались продажи облигаций по всей длине кривой доходности, за исключением 5-летних облигаций Казначейства США. Здесь наблюдались скромные покупки.
Агрегированная по дюрации короткая позиция выросла на 123 тыс. контрактов.
Длинная позиция в евро/долларе скромно сократилась на 8.4 тыс. до 2.112 млн контрактов.
Среди валютных фьючерсов наиболее заметным было сокращение сальдированной длинной позиции по канадскому доллару на 13 тыс. до 28.7 тыс. контрактов.
Что касается рынка акций, то сальдированная позиция по S&P 500 e-mini сократилась на 18 тыс. контрактов и вновь стала короткой — минус 8.4 тыс. контрактов.
Короткая позиция по фьючерсам на индекс волатильности VIX увеличилась на 12.2 тыс. до — 218.4 тыс. контрактов. Это новый рекорд.
Сальдированная длинная позиция по золоту увеличилась на 18.7 тыс. до 285.9 тыс. контрактов.
На приведенной выше диаграмме отражена z-оценка сальдированных позиций по фьючерсам, построенная Bloomberg на основе двухлетнего горизонта. Z-оценка — это мера относительного разброса наблюдаемого значения относительного среднего значения. Это безразмерный статистический показатель, который используется для сравнения значений разной размерности или шкалой измерений.
