Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) продемонстрировали второе подряд недельное снижение. На отчетной неделе сальдированная длинная позицию во фьючерсах на рубль сократилась на 9.4% до 26415 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Это самое существенное снижение с середины октября. Статистика отражает положение дел по состоянию на 4 февраля. Курс рубля за тот же период снизился на 1.33%.
Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), вторую неделю кряду остатся длиной и достигла максимума с 1 недели января 2018 г. Как видно из представленной диаграммы, нетто-лонг увеличилс до 8 942 контрактов на отчетной неделе.
При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами (которая обычно противоположна позиции спекулянтов, использующих для торговли заемные средства) снизилась с 40 584 контрактов до 432 191 контрактов. За неделю показатель сократился на 20.7%, и это также максимальное снижение с октября, когда длинная позиция за неделю резко уменьшилась на 21%.
