Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) после резкого сокращения на прошлой неделе на 15.6% выросли до 24 612 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу (27 сентября) данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отчет отражает изменения за неделю до 24 сентября. То есть участники рынка учли результат заседания ФРС США по ставкам, который было озвучено 18 сентября, а также взлет цен на нефть из-за атаки нефтяных объектов Саудовской Аравии.
Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная короткая позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds) увеличилась за неделю на 1 886 до 12 494 контрактов.
Аналогичным образом длинная позиция по рублю управляющих фондами (которая традиционно противоположна позиции спекулянтов, использующих для торговли заемные средства) увеличилась на 1 905 до 59 442 контрактов.
Курс рубля за тот же период вырос к доллару США на 0.6%.
