Спрос на контракты на волатильность фунта к доллару остается повышенным, так как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник попросит Палату общин поддержать его сделку с ЕС новым «значимым голосованием». В то время как спикер палаты Джон Беркоу может сделать все, чтобы не допустить голосования, трейдеры опционами предпочитают не рисковать. Однодневная волатильность фунта выросла на 9.8 пунктов до 33.26%, что является максимальным показателем однодневной волатильности с июня 2017 г. Это говорит о безубыточности движения в размере около 180 пунктов против доллара США, если спот находится на уровне 1.2935.
Индикатор растет уже шестой день подряд, демонстрируя самый длинный отрезок роста за 19 лет, отражая растущую неопределенность из-за изменений ситуации вокруг Brexit и постоянную корректировку позиций.
В пятницу корпоративные имена получили прибыль от ванильных колов, в то время как реальные деньги (real money) усилили медвежий настрой посредством покупки спредов в путах, рассказал Bloomberg европейский трейдер. Временная структура волатильности фунта остается в режиме глубокой инверсии, так как инвесторы держат пари, что сделка о Brexit имеет хорошие шансы быть принятой в самый последний момент. Анализ субботнего голосования и комментариев, которые члены парламента сделали в преддверии, показывает, что у премьер-министра все еще есть шанс законодательно оформить сделку по Brexit.
Крупные опционы, которые сегодня истекают в Нью-Йорке, согласно данным DTCC:
EUR / USD: 1.1095-00 (ЕС 1.63 млрд), 1.1125 (ЕС455 млн), 1.1150 (ЕС659 млн), 1.1185 (ЕС747 млн), 1.1200 (ЕС1.1 млрд)
USD / JPY: 108.30 (570 млн долларов), 108.40 (370 млн долларов), 108.45 (415 млн долларов)
GBP / USD: 1.2900 (310 млн фунтов), 1.3000 (402 млн фунтов)
USD / CHF: 0.9900 ($834 млн)
Новозеландский доллар / доллар США: 0.6385 (291 млн новозеландских долларов)
AUD / USD: 0.6800 (516 млн долларов США)
Василис Караманис, Bloomberg
Дешевеющий фунт стерлингов стабилизировался после новостей о возможной отсрочке Brexit
