Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME)  сократились третью неделю подряд до 28790 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Последий раз такая продолжительная серия снижения наблюдалась в апреле 2018 года, когда США ввели санкции против Русала.

Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds) впервые с января 2019 года вышла на положительную территорию и стала длинной. Как видно из представленной диаграммы, сейчас нетто-лонг составляет символические 114 контрактов.

При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами (которая традиционно противоположна позиции спекулянтов, использующих для торговли заемные средства) сократилась на 2 210 до 42 122 контрактов. 

По теме:

Goldman Sachs рекомендует покупать рубль и еще несколько активов

Курс доллара опустился ниже 61 рубля — впервые с 22 мая 2018 года