Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME)  после 3-х подряд недель снижения выросли с 28790 до 28882 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 17 января.

Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds) по-прежнему остается длинной. На предыдущей неделе показатель впервые с января 2019 года вышел на положительную территорию, и нетто-позиция  стала длинной. Как видно из представленной диаграммы, сейчас нетто-лонг составляет символические 1166 контрактов.

При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами (которая традиционно противоположна позиции спекулянтов, использующих для торговли заемные средства) сократилась с 42 122 контрактов до 41746 контрактов. 

По теме:

Росбанк поднял прогноз курса рубля

Rabobank рассказал, чего ждать от рубля накануне объявления нового состава правительства