На графике представлена однодневная волатильность евро/доллара
Спрос на ночную (овернайт) волатильность в евро/долларе остается подавленным, поскольку за последние две недели он снизился, а крупнейший в истории обзор стратегии Европейского центрального банка не смог взволновать трейдеров опционов. Волатильность однодневных контрактов на евро выросла на 338 б.п. до уровня 7.01%, после чего скорректировалась до 6.60%. 11 декабря, за день до первой встречи Кристины Лагард на посту президента, она вырастала до 11.23%.
Точка безубыточности составляет всего 36 пунктов по доллару США с отметкой на 1.1080; это говорит о том, что трейдеры ожидают, что евро будет комфортно оставаться в диапазоне 1.0981-1.1239, превалирующем с 29 ноября.
Динамика риска остается в пользу повышения курса евро по недельным контрактам с премией в 30 б.п. в пользу колл-опционов. Волатильность в основных секторах остается относительно стабильной и вне минимумов цикла, поскольку инвесторы отслеживают доказательства распространения коронавируса из Китая на фоне беспокойства о потенциальных экономических последствиях.
Крупные опционы, которые истекают сегодня в Нью-Йорке (18:00 мск) на основе данных DTCC:
- EUR / USD: 1.1090-00 (790 млн евро), 1.1150 (456 млн евро)
- USD / JPY: 109.50 (950 млн долларов), 110.00 (440 млн долларов)
- GBP / USD: 1.3050 (271 млн фунтов)
- EUR / GBP: 0.8400 (EU1.3 млрд)
- AUD / USD: 0.6780 (516 млн долларов США)
- USD / CAD: 1.300 (530 млн долларов)
Василис Караманис, стратег по валютным курсам и ставкам, Bloomberg
