Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME)  растут вторую неделю подряд. На отчетной неделе сальдированная длинная позицию во фьючерсах на рублю выросла с 28882 до 29690 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 24 января.

Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), после двух недель пребывания на положительной территории вновь стала короткой. Как видно из представленной диаграммы, сейчас нетто-шорт составляет 729 контрактов по сравнению с длинной позицией в размере 1166 контрактов неделей ранее.

При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами (которая традиционно противоположна позиции спекулянтов, использующих для торговли заемные средства) выросла после двух предыдущих недель снижения с 41 746 контрактов до 43 619 контрактов. 

По теме:

Лучший предсказатель курса рубля повысил прогноз до 60 за доллар США