Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) продемонстрировали довольно незначительное недельное снижение относительно машстабов падения курса российской валюты к доллару. На отчетной неделе сальдированная длинная позицию во фьючерсах на рубль сократилась на 1 063 до 25 959 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 28 февраля. Курс рубля за тот же период снизился на 4.6%.
Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), увеличилась на 2364 до 11 290 контрактов на отчетной неделе.
При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами (которая обычно противоположна позиции спекулянтов, использующих для торговли заемные средства) снизилась на 1907 до 29 073 контрактов.
