Банк Citigroup предполагает укрепление доллара США, поэтому формирует свой валютный портфель с учетом длинных позиций особенно против евро, фунта стерлингов и канадского доллара, сообщил валютный стратег Кельвин Тсе.

В понедельник, 4 мая, Citi купил двухдневный опцион пут EURUSD, рассчитывая, что Конституционный суд Германии озвучит негативное для программы покупки активов (которую реализует ЕЦБ) решение.

Также через пут-спред банк сделал ставку на укрепление швейцарского франка по отношению к евро.

Ожидая длительный период низких цен на нефть Citigroup купил гибридный опционный контракт, который предполагает, что в течение месяца курс доллар/канада будет выше при одновременном снижении курса доллар/иена.

Ранее банк спрогнозировал снижение ставок ФРС до нуля: в феврале рынок свопов на ставку овернайт только в 2 б.п. оценивал вероятность снижения ставок в марте. Захеджировавшись от сокращения ставок Citi заработал 5,25% годовых.

По теме:

Deutsche Bank: май сезонно является месяцем роста курса доллара