Что было

Молниеносно выздоровевший от коронавируса Дональд Трамп всю неделю раскачивал рынки своими твитами, то и дело меняя позицию по переговорам о стимулах. Тем временем идея большой победы кандидата-демократа Джо Байдена на президентских выборах в США овладевает рынками, и при таком раскладе Credit Suisse Group AG советует ставить на рост наклона кривой доходности. Но Goldman Sachs Group Inc. идет против этой самой популярной стратегии и рекомендует шортить 10-летку США против двух- и 30-летних бондов — также в расчете на победу демократов.

Ставки на рубль и мексиканский песо — валюты, максимально зависящие от внешней политики Трампа, снова в моде, только с точностью до наоборот. В 2016 году инвесторы покупали рубль против песо, ожидая победы Трампа на выборах. Теперь они ставят на песо в расчете на то, что Байден вернется к режиму глобальной торговли по правилам, и в выигрыше могут оказаться Мексика и Китай, тогда как Россию могут ждать новые санкции.

Банк России осваивает технологии искусственного интеллекта и работу с большими данными, которые в конечном итоге должны помочь ему точнее настраивать денежно-кредитную политику, рассказал директор департамента исследований и прогнозирования Александр Морозов. Эти компетенции также применимы в сфере банковского надзора и для выявления манипулирования на финансовых рынках.

Власти РФ собираются сохранить до конца следующего года льготную ипотеку и при необходимости увеличить лимит госпрограммы. И хотя в конечном итоге она создает риски перегрева рынка, пока от продления могут выиграть как девелоперы, в основном продающие через ипотеку, так и банки, чей ипотечный портфель может вырасти более чем на 18% в этом году.

Что будет

Банк России проведет аукционы репо, и на этот раз они могут оказаться более востребованным. Осенние встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда пройдут онлайн.

Понедельник, 12 октября

• Рынки гособлигаций США и Канады закрыты
• Банк России проведет аукционы репо; опубликует данные о торговом балансе РФ за август, прогноз — профицит $5,2 миллиарда
• Откроются ежегодные встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка
• Онлайн-выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард
• Крайний срок заключения торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом
• Совет директоров ПАО «Газпром» обсудит уровень чистых валютных активов

Вторник, 13 октября

• Выступления президента ВБ Дэвида Мэлпасса, директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой
• Доклад МВФ о перспективах развития мировой экономики
• Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, как ожидается, выступит на аналитической сессии конференцииНауфор
• Инфляция в США за сентябрь, прогноз +0,2% м/м
• Торговый баланс Китая за сентябрь, прогноз — профицит $59,25 миллиарда
• Ежемесячный обзор ОПЕК по рынку нефти
• Ежегодный обзор развития мировой энергетики от МЭА
• Результаты Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc.
• Apple Inc. проведет презентацию новых смартфонов iPhone
• Результаты JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. за третий квартал

Ставка ЦБ Индонезии
Среда, 14 октября

• Пресс-конференция Георгиевой, Мэлпасса
• Выступление вице-председателя ФРС Ричарда Клариды на ежегодной встрече Института международных финансов; выступления вице-президента ФРБ Рэндала Куорлса, президента ФРБ Далласа Роберта Каплана
• Первый заместитель председателя ЦБР Сергей Швецов выступит на форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов»
• Встреча министров энергетики стран БРИКС под председательством главы Минэренго РФ Александра Новака
• Ежемесячный обзор нефтяного рынка от МЭА
• Ставка ЦБ Южной Кореи, прогноз — без изменений на уровне 0,50%

Четверг, 15 октября

• Совет директоров ПАО «Лукойл» рассмотрит дивиденды за девять месяцев
• Промпроизводство РФ за сентябрь, прогноз -6,0% г/г
• Индекс производственной активности США от Empire State Manufacturing за октябрь, прогноз 12,0
• Саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе
• Результаты Morgan Stanley

Пятница, 16 октября

• США опубликуют следующую статистику:
  • Розничные продажи за сентябрь, прогноз +0,7%
  • Промышленное производство за сентябрь, прогноз +0,6% м/м
  • Предварительный индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана за октябрь, прогноз 80,0
• Цены производителей в РФ за сентябрь, прогноз -0,2% г/г, +0,2% м/м
• Уточненные данные об инфляции в еврозоне за сентябрь, прогноз +0,1% м/м, -0,3% г/г
• Ставка ЦБ Шри-Ланки
• S&P Global Ratings опубликует рейтинг Омана
• Moody’s Investors Service может опубликовать рейтинг Великобритании

По теме:

Почему всех беспокоит российский газопровод Северный поток 2