На иллюстрации представлена динамика курса рубля и сальдированная позиция спекулянтов на CME во фьючерсах на рубль к доллару.
Спекулятивные ставки на укребление курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились за последнюю отчетную неделю. Тем не менее спекулянты ставят на рост российской валюты уже 5 недель подряд. Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль сократилась на 45,4% (742) до 894 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 19 января.
Курс рубля на валютном рынке за ту же отчетную неделю обесценился к доллару на 0,18%.
Онлайн-график валютного курса USDRUB
На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к доллару фондов, использующих кредитное плечо.
Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная короткая позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), увеличилась на 5,8% (215) до минус 3 893 контрактов на отчетной неделе. Позиция leveraged funds остается короткой вот уже 6 недель подряд.
При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами увеличилась на 2,5% (296) до 12 396 контрактов. Позиция этой категории участников рынка в октябре и ноябре 6 недель была короткой, но с тех пор вот уже 10 недель подряд остается длинной.
На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к доллару управляющих активами.
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
