На иллюстрации представлена динамика курса рубля и сальдированная позиция спекулянтов на CME во фьючерсах на рубль к доллару.
Спекулянты в США с конца января ставят на падение рубля. Сальдированная позиция во фьючерсах на рубль уже 5 недель подряд является короткой, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 23 февраля. Короткая позиция сократилась на 51% за неделю или на 272 контракта до в общей сложности 259 контрактов.
Курс рубля на валютном рынке за ту же отчетную неделю обесценился к доллару на 0,9%. Это средний результат за период среди валют развивающихся рынков.
Онлайн-график валютного курса USDRUB
На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к доллару фондов, использующих кредитное плечо.
Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная короткая позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), сократилась на 2,5% (189) до минус 7 507 контрактов на отчетной неделе. Позиция leveraged funds остается короткой вот уже 11 недель подряд. Именно так и было большую часть 2019 года, однако в 2020 году ситуация резко изменилась.
При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами сократилась на 0,4% (67) до 16 299 контрактов, отскочив от максимума с июня 2020 года, который был достигунт на предыдущей неделе. Позиция этой категории участников рынка в октябре и ноябре 6 недель была короткой, но с тех пор вот уже 15 недель подряд остается длинной.
На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к доллару управляющих активами.
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
