Индекс Nasdaq 100 интервалами в 1 неделю

Впечатляющий рост акций Tesla привлек достаточно внимания, так что их долгосрочный разворот вниз может причинить больше вреда активам, чем обычно бывает из-за поведения отдельной акции.

Компания испытывает некоторые проблемы с со своим главным, автомобильным, бизнесом из-за сбоя в цепочках поставок, в связи с чем снизила цену на автомобили Model 3 и SUV. Если эти факторы спровоцируют резкое падение акций, мы могли бы увидеть, что спад охватит не только акции других технологических компаний.

Нет ничего удивительного в том, что текущая корреляция с Nasdaq высока, но, поскольку волатильность Tesla с декабря резко возросла, ее показатели расширились. Биткоин, индекс Spac и казначейские фьючерсы имеют текущую корреляцию не менее 0,28 с Tesla.

Конечно, взаимозависимость между Tesla, Bitcoin и индексом инноваций может вызвать усилить волатильность, если движение в одном из них увлечет за собой два других показателя. И затем мы увидим функцию реакции розничной толпы, некоторые из которых, возможно, были задействованы во всех трех индикаторах.

Потребуется ли игрокам с кредитным плечом сокращать риски, связанные с сырьевыми товарами или валютами, если у Tesla будут расти убытки? Вызовет ли это давление продаж в секторе казначейских облигаций? Между тем, если трейдеры ищут актив с низкой корреляцией для защиты, оказывается, что юань - это один из активов, на который стоит обратить внимание.

Марк Крэнфилд в Сингапуре, Bloomberg

MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram

По теме:

Tesla обошла Facebook, и Илон Маск стал самым богатым человеком в мире