Чистая позиция крупных спекулянтов по доллару (синяя гистограмма, правая ценовая шкала, кол-во фьючерсных контрактов) и динамика индекса доллара BBDXY (белым, левая шкала). Источник: CFTC, Bloomberg

Рост доходности трежерис и сопутствующее ему укрепление американской валюты заставили крупных спекулянтов, вроде хедж-фондов, переосмыслить ситуацию и резко развернуться: теперь, впервые с ноября, они ставят на рост доллара.

На неделе до 16 марта чистая короткая позиция спекулянтов по американской валюте объемом 62 781 фьючерсный контракт превратилась в чистую длинную позицию объемом 2,414 фьючерсных контракта, следует из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

«Укрепление курса доллара последних двух месяцев было обусловлено ростом доходности трежерис, и, похоже, что эти тренды усиливаются», - отмечает главный азиатский валютный стратег RBC Capital Markets Элвин Тан. - «Я жду дальнейшего закрытия коротких позиций по американской валюте».

В прошлом году индекс доллара BBDXY показал наихудшую динамику с 2017 года, но с начала этого года прибавил около 2%.

MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram

По теме:

Спекулянты в США впервые за 2 месяца ставят на укрепление рубля

Спекулянты теряют деньги намного чаще, чем долгосрочные инвесторы — Richard Bernstein Advisors