На иллюстрации представлена динамика курса рубля и сальдированная позиция спекулянтов на CME во фьючерсах на рубль к доллару.
Спекулянты в США вторую неделю подряд снижают сальдированную длинную позицию по рублю. При этом ставки на укрепление рубля участники фьючерсного рынка делают уже 2 месяца подряд, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 4 мая. Длинная сальдированная позиция сократилась на 13,6% за неделю или на 869 контрактов до в общей сложности 5509 контрактов.
Курс рубля к доллару на валютном рынке за ту же отчетную неделю практически не изменился (0,05%). В сегменте валют стран с развивающимся рынков хуже результат за период был только у турецкой лиры (-5,6%).
Онлайн-график валютного курса USDRUB
На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к доллару фондов, использующих кредитное плечо.
Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная короткая позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), увеличилась на 20,5% (974) до минус 5 722 контракта на отчетной неделе. Позиция leveraged funds остается короткой вот уже 21 неделю подряд. Именно так и было большую часть 2019 года, однако в 2020 году ситуация резко изменилась.
При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами увеличилась на 4,9% (934) до 20 061 контрактов. Позиция этой категории участников рынка в октябре и ноябре 2020 г. 6 недель была короткой, но с тех пор вот уже 26 недель подряд остается длинной.
На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к доллару управляющих активами.
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
