Среднее 10-дневное значение коэффициента пут/колл для акций и фондовых индексов на рынке США. Источник: Bloomberg

Инвесторы все чаще предпочитают покупать колл-опционы на акции и фондовые индексы, нежели пут-опционы, пишет главный стратег по рынку производных инструментов BTIG Джулиан Эммануэль. Эксперт называет этот тренд, который стал доминирующим на американском рынке акций, «бегом быков».

На прошлой неделе средний 10-дневный коэффициент пут/колл* на акции и фондовые индексы в США впервые с июля 2000 года опустился ниже отметки 0,50, отмечает Эммануэль. По его словам, это говорит об избыточном оптимизме инвесторов.

*ProFinance.ru: показатель, получающийся делением числа опционов пут, торговавшихся в течение дня, на число опционов колл, торговавшихся в течение того же дня. Снижение данного показателя говорит о рыночном оптимизме, а его рост является сигналом об усилении медвежьих настроений

MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram

По теме:

29-летний индикатор указывает на перспективы дальнейшего роста рынка акций США

Японские инвесторы продали рекордный объем акций американских компаний

Стремительный рост рынка акций США остался позади

Инвесторы скупают защиту от обвала рынка акций США

Объем торгов на рынке акций США опустился до минимального значения с начала года