Стоимость пятилетнего кредитного дефолтного свопа, страхующего от дефолта России интервалами 1 день

В четверг, 13 января, стоимость пятилетнего кредитного дефолтного свопа (CDS)*, страхующего от дефолта России, выросла примерно на 25 б.п. почти до 160 б.п. Это — рекордно значение с конца апреля 2020 года, когда котировки экспирировавшегося (майского) фьючерса на нефть WTI впервые в истории ушли ниже нуля. По оценкам Bloomberg, уровень в 160 б.п. означает примерно 10-процентную вероятность дефолта РФ в ближайшие пять.

*ProFinance.ru: финансовый инструмент, покупаемый для страхования от кредитного риска, т. е. от невыполнения контрагентом финансовых обязательств

Компания Geoquant, которая использует количественный анализ и высокочастотные данные, отмечает заметный рост политических рисков, связанных с Россией. В частности, рассчитываемый компанией страновой индекс РФ достиг рекордного значения на уровне 60,6 пунктов, что заметно выше среднего показателя на уровне 54 пунктов для 11 крупнейших развивающихся экономик.

Российские активы начали дешеветь еще утром четверга, однако до обеда их снижение носило умеренный характер. Около 14:00 по московскому времени на новостных лентах появись довольно резкие высказывания замглавы МИД РФ Рябкова в адрес США и НАТО, который спровоцировали настоящий обвал рынка. По итогам дня индексы Мосбиржи и РТС снизились примерно на 4% и 6% соответственно, а рубль потерял против доллара и евро около 2%.

   График индекса РТС интервалами 5 минут

   График курса доллара к рублю интервалами 5 минут

MarketSnapshot — Новости ProFinance. Ru и события рынка в Telegram

По теме:

Курс рубля резко снижается после заявлений Рябкова

Сбербанк дал прогноз курса рубля на конец января

Новый проект санкций США на случай вторжения России в Украину затронул Путина, SWIFT и крупные банки

Россия перебрасывает к границе с Украиной вертолеты, сдвинув время для нападения — NYT

Эти западные банки ждут падения рубля в 2022 году даже без новых санкций