Стоимость страхования от дефолта российского государственного долга выросла почти на 50% в понедельник, а премии по другим странам с развивающимся рынком, мусорным облигациям и ряду европейских банков также подскочили на фоне продолжающегося обострения конфликта в Украине.

Данные IHS Markit показали, что российские 5-летние дефолтные свопы (CDS), выплачиваемые в случае дефолта, подскочили до рекордных 2619 базисных пунктов по сравнению с 1725 базисными пунктами в пятницу.

CDS Турции также выросли на 17 б.п. до 677 б.п., ЮАР выросли на 4 б.п. до 244 б.п., Китая выросли на 4 б.п. до 64 б.п.

Спрэд по индексу iTraxx European Crossover, который измеряет стоимость страхования риска для корзины долговых обязательств европейских компаний с мусорным рейтингом, увеличился, подскочив на 30 базисных пунктов до самого высокого уровня с мая 2020 года на уровне 426 базисных пунктов.

Другой индекс iTraxx, который измеряет стоимость страхования выплат по высокорейтинговым облигациям банков и других финансовых эмитентов, вырос на 9 базисных пунктов до 105 базисных пунктов, что также является самым высоким показателем с мая 2020 года.

Марк Джонс и Йорук Бахчели © 2022 Thomson Reuters 

MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram 

По теме:

Курс рубля упал до 139 за доллар и 150 за евро

Штаты готовы запретить импорт российской нефти

Вероятность дефолта России превысила 50%

Аналитики JP Morgan предупреждают, что санкции значительно повышают вероятность дефолта России