График евро/доллара интервалами в 60 минут

Евро подскочил после того, как управляющий совет ЕЦБ заявил, что проведет экстренное заседание в среду, чтобы обсудить недавнюю распродажу на рынках государственных облигаций, чем ненадолго отвлек внимание трейдеров от долгожданного заседания ФРС.

Единая европейская валюта выросла на целых 0,55% по отношению к доллару до 1,0475 доллара после объявления о заседании, которое произошло после того, как спрэд между доходностью Германии и сильно обремененных долгом южных стран, особенно Италии, взлетел до самого высокого уровня за последние два года.

"Я предполагаю, что это связано с падением, которое мы наблюдали в европейских периферийных облигациях, и расширением спредов на этой неделе, о котором ЕЦБ говорил после заседания совета на прошлой неделе, не давая никаких обязательств", - сказал Рэй Аттрилл, глава отдела валютной стратегии NAB.

"Это было чем-то вроде давления на евро на этой неделе, но я думаю, что ФРС может легко свести на нет любую поддержку, которую получит евро".

Заседание Федеральной резервной системы по монетарной политике должно завершиться позже в среду, и рынки ожидают значительного повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов, поскольку политики пытаются обуздать безудержную инфляцию.

Более высокий курс евро означал, что индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к основным валютам, снизился на 0,3% до 105,09.

Фунт стерлингов практически не изменился на уровне 1,2010 доллара после падения до 15-месячного минимума по отношению к доллару на уровне 1,1934 доллара накануне. Это падение отчасти усилилось из-за возможности нового референдума о независимости Шотландии.

Рыночные цены указывают на 95%-ную вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов на заседании ФРС, согласно инструменту Fedwatch от CME, по сравнению всего с 3,9% неделю назад, хотя и немного ниже, чем более 99% вчера.

Резкий рост ожиданий последовал за сообщениями СМИ, сначала The Wall Street Journal, о том, что ожидается более значительное повышение ставок после того, как данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что индекс потребительских цен в США вырос на 8,6% за 12 месяцев до мая, что стало самым большим увеличением в годовом исчислении за четыре десятилетия.

Доллар США уже укреплял позиции в последние несколько месяцев благодаря тому, что ФРС повысила ставки раньше, чем большинство других крупных центральных банков, и получил еще один импульс в последние недели, поскольку инвесторы ищут убежища, опасаясь экономических последствий быстрого ужесточения финансовых условий.

Но с учетом того, что уже ожидается такое значительное повышение процентной ставки, доллару может быть сложно продолжить рост после решения ФРС.

"Учитывая текущее агрессивное рыночное ценообразование, существует риск того, что решение Федерального комитета по открытым рынкам будет расценено инвесторами как "недостаточно ястребиное", что снизит рыночные процентные ставки в США и доллар США после заседания", - заявили аналитики CBA в утренней заметке.

"По нашему мнению, потребуется больше, чем повышение ставки на 75 б.п. или согласие на повышение ставки на 100 б.п. на июльском заседании FOMC, чтобы значительно подтолкнуть доллар к росту после заседания FOMC".

Более высокие ставки в США по сравнению с доходностью в Японии оказали давление на иену, которая достигла нового 24-летнего минимума в 135,58 за доллар в начале торгов.

Она восстановилась в течение азиатского дня на фоне волатильности на рынках государственных облигаций до 134,65.

Ожидания повышения ставок также нанесли ущерб рисковым активам, таким как акции технологических компаний, в то время как на валютных рынках австралийский доллар, который часто рассматривается как показатель склонности к риску, находится на уровне $0,6898, поднявшись в среду на 0,43% по сравнению с месячным минимумом предыдущего дня.

В этом квартале австралийский доллар снизился на 7,9%, что стало бы его худшим кварталом с первых трех месяцев 2020 года, когда разразилась пандемия COVID-19.

Новозеландский доллар торговался на уровне $0,6221, недалеко от своего двухлетнего минимума в $0,6197, достигнутого за ночь.

Биткоин, еще один класс активов, благоприятный для риска, подешевел на 4% до 21 200 долларов. Во вторник он достиг 18-месячного минимума в 20 800 долларов, что также пострадало от замораживания вывода средств крупным крипто-кредитором Celsius Network ранее на этой неделе.

Алун Джон © 2022 Thomson Reuters 

MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram 

По теме:

Таким дорогим доллар не был уже более 20 лет

Иена упала до самого низкого уровня с 1998 года

Инфляция в США неожиданно ускорилась до 40-летнего максимума в 8,6%