«Мы активно работаем над снижением зависимости от валютных рисков. Даже думаем о введении норматива валютной ликвидности», — заявила Полякова на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.
По словам первого заместителя директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антона Наберухина, консультации с банковским сообществом по этому вопросу планируется провести в конце 2024 — начале 2025 года.
Ольга Полякова отметила, что валютный риск продолжает влиять на деятельность банков в разной степени.
«Заёмщики всё равно не отказываются от валютных кредитов, здесь они считают свою финансовую составляющую. Очевидно, что под такую высокую ставку не очень выгодно брать кредиты (в рублях), поэтому идут к вам за валютными кредитами», — обратилась она к банкам.
Заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Соболь призвал не усложнять валютное регулирование для банков, которые хорошо управляют рисками.
«Я бы не поражал в правах валютное регулирование. Если банк качественно управляет принимаемым риском, то искусственно для него ухудшать и осложнять валютное кредитование, скажем, в юанях, на мой взгляд, неправильно. А вот обеспечивать качественное управление этим риском — это, безусловно, надо делать», — сказал он на форуме.
По словам Александра Соболя, высокий спрос на кредиты в юанях связан не только с разницей в ставках по кредитам в рублях, но и с процессом выхода портфелей из токсичных валют.
«В нашем банке мы работаем по таким инструментам только с компаниями, для которых это является естественным хеджем, то есть у кого есть выручка в юанях, и для них, особенно в период, когда срочный рынок очень ограничен в своих инструментах и в срочности, как раз кредиты в юанях — это способ управления теми валютными рисками, которые компании берут на себя», — пояснил заместитель председателя Газпромбанка.
Он добавил, что почти половина кредитов в долларах и евро конвертируется в рублевые кредиты, половина — в юаневые. Ограничением по кредитам в юанях является наличие ликвидности в этой валюте и структура портфеля заёмщика.
Старший вице-президент — руководитель блока «Риски» Сбербанка Джангир Джангиров обратил внимание на дисбаланс по валютным позициям банков. Он пояснил, что если раньше банки для обеспечения активов в той или иной валюте заимствовали в этой же валюте, то сейчас они привлекают пассивы в той валюте, которая им доступна.
«Если тебе надо приготовить салат оливье, то тебе нужна картошка, яйца, морковь, зелёный горошек, какие-то ещё ингредиенты, майонез. Если нужна была какая-то композиция валютного состава на активах, то ты заимствовал в нужных тебе валютах на пассивной стороне. То есть тебе нужно долларов, евро, сколько-то, пассивы какие-то привлекал у розничных клиентов, корпоративных клиентов, бонды можно было выпускать. В крайнем случае, если у тебя возникал дисбаланс, то ты шёл на срочный рынок и там делал какие-то форварды и всё остальное, свопы. Но в какой-то момент этого всего не стало. И ты всё ещё хочешь готовить салат оливье, а у тебя только морковь, то есть морковь вместо картошки, вместо яйца тоже морковь, в крайнем случае майонез сверху этого», — заявил топ-менеджер Сбербанка.
Банки теперь вместо того, чтобы, например, по долларовым активам создавать долларовые пассивы, создают пассивы в той валюте, которая доступна.
«Возникает дисбаланс. В каждой отдельной валюте возникает дисбаланс. Этот валютный риск, конечно, абсолютно нежелательный для банков, потому что твёрдые валюты друг против друга тоже очень сильно ходят, и ты от этого риска ничего не зарабатываешь. Можно как-то ситуативно выиграть, но можно и много проиграть», — отметил Джангир Джангиров.
Поэтому банки, по его словам, сегодня из валютного кредитования выходят.
«В общем, отказываемся от салата оливье, начинаем всё переходить на зелёный салат, заправленный оливковым маслом. Я так понимаю, что это нам всем показано сейчас», — заключила Ольга Полякова.
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Кризис на пороге: ставка по юаням взлетела до 212% годовых
Реакция рубля и акций на повышение ставки Банка России до 19%
