По окончании торговой сессии среды, 22 апреля, текущая модель ценообразования опционов на нефть и нефтепродукты на Чикагской товарной бирже (CME) сменится на модель Башелье, которая позволит «приспособиться к отрицательным котировкам соответствующих фьючерсов». Об этом CME сообщает на своем сайте.
Таким образом, начиная с завтрашнего дня, CME позволит опционам на некоторые энергоносители (их текущий список приведен в указанном выше сообщении — прим. ProFinance.ru) иметь отрицательные страйки.
Напомним, что в понедельник, 20 апреля, цена фьючерсов на нефть WTI на Чикагской товарной бирже впервые в истории ушла ниже ноля и опустилась в область -$40 (минус 40 долларов) за баррель (ProFinance.ru: см. график выше). Произошло это за сутки до их экспирации.
По теме:
Цены на нефть WTI падали в понедельник на 300% и впервые в истории стали отрицательными
